小市值公司通常被认为有更大的增长空间，股价拉伸起来比较容易；并可能在特定领域进行创新，很好炒作；再加上A股散户居多，容易给小市值公司错误的定价。
因此，小市值策略曾作为一段时期备受关注的因子，通过研究与其他因子（如盈利能力、成长性等）的相关性，以确定它们在投资决策中的权重，构建量化模型，形成综合评分系统，帮助筛选股票。
那么，今天我们就来获取小市值因子：
总市值 = 最新价 × 总股本
1，get_instrumentdetail()获取总股本：TotalVolumn
2，getfulltick()取最新价：lastPrice
3，把最新价×总股本，得到总市值：
前面都是每一部分做一个循环，方便阅读理解，真正写代码的时候，用一个for循环就可以了，节约代码和运算过程。
但真正做策略研究的时候，都需要一步步熟练。
同时有的朋友表示读策略代码比较困难，那是因为Quant对思路熟悉了之后，直接把代码优化了，代码效率提升，但可读性就差些。
4，对总市值进行排序
因为我们往往是用列表来调用股票代码，因此最终用列表来放置。
最终，我们得到了全市场市值从小到大前100的股票。
细心的小伙伴肯定发现了问题，那就是有些停牌的，由于最新价是0，所以总市值为0；
因此在清洗数据的过程中，还要剔除很多类型的股票，比如：停牌、ST、退市、北交所、科创板、连续亏损......；最终找到需求的数据。