中国债券收益率曲线的曲线分类介绍

中债收益率曲线是一个体系,目前每天提给161条各类收益率曲线。按区别的划分标准,可作如下分类:1、按收益率类型划分,包含:· 到期收益率曲线:9条。· 即

中债收益率曲线是一个体系,目前每天提给161条各类收益率曲线。按区别的划分标准,可作如下分类:

1、按收益率类型划分,包含:

· 到期收益率曲线:9条。

· 即期收益率曲线:9条。

· 远期收益率曲线:远期的到期收益率曲线,70条;远期的即期收益率曲线,70条。

· 浮动利率点差收益率曲线:3条。

2、按债券品种划分,包含:

· 国债收益率曲线:67条。

· 中央银行债收益率曲线:2条。

· 政策性金融债收益率曲线:24条。

· 商业银行次级债收益率曲线:22条。

· 企业债收益率曲线(AAA级):44条。

· 短期融资券收益率曲线:2条。

3、按交易场所划分,包含:

· 银行间收益率曲线:85条。

· 交易所收益率曲线:44条。

· 全市场国债收益率曲线:22条。

4、按利率品种划分,包含:

· 固定利率收益率曲线:159条。

· 浮动利率收益率曲线:3条。

5、按曲线区别的构建方式划分,包含:

1)原生:7条。样本数据相对丰富、收益率值比较准确。银行间固定利率国债收益率曲线:固定(银行间、交易所)、浮动;中央银行债收益率曲线;银行间固定利率政策性金融债收益率曲线:固定、浮动(1y、R07D)。

2)派生:154条。由于市场基础较弱,处于不断探索、完善中。

· 即期收益率曲线;

· 远期收益率曲线;

· 企业收益率曲线;

· 商业银行次级债收益率曲线;

· 短期融资券收益率曲线。