基于日常收益的注意力溢出，一个IC和分层回测俱佳的因子！ 基于日常收益的注意力溢出因子！中信建投研报复现，IC和分层回测俱佳的量化因子。计算每月平均异常收益率作为注意力代理指标，行业+市值分组计算注意力溢出程度，IC稳定超过0.08，分层回测完美单调性。
基于异常收益率的注意力捕捉，一个结合了涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂因子！ 基于异常收益率的注意力捕捉因子复现！中信建投研报解析，结合涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂量化因子。时序回归计算个股对市场关注度敏感程度，涨跌停占比+SMB+HML+UMD多因子模型。
