基于异常收益率的注意力捕捉，一个结合了涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂因子！ 基于异常收益率的注意力捕捉因子复现！中信建投研报解析，结合涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂量化因子。时序回归计算个股对市场关注度敏感程度，涨跌停占比+SMB+HML+UMD多因子模型。
