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最大回撤计算MATLAB实现

by faruto一个简单的计算资金流Equity的最大回撤的函数,高手绕行。最大回撤的定义:资金流Equity,在索引 index 处,找出之前的资金流最大值max,如果该索引处的资金就为最大值,则其最大回撤为0。否则,最大回撤为 (Eq
程序化交易 2014-02-25

均线上穿下穿检查函数

by faruto检测两根均线上穿、下破的函数,一些基本的东西,高手绕行。这里上穿定义:% 上穿定义:% Price1(Index)=Price2(Index-2)举例来说:对于5日均线MA5和20日均线MA20,对于检查点 Inde
程序化交易 2016-06-06

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益,投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上,优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划,并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生
程序化交易 2017-06-26 ★

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