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Betting Against Beta，一个能解释巴菲特公开投资组合收益来源的因子，在大A会有怎么样的表现？ Betting Against Beta因子复现！能解释巴菲特公开投资组合收益来源的量化因子，在大A表现如何？时序回归估计Beta，收缩操作减少异常值影响，IC分析、回归分析、换手率分析、收益分析全解析。
基于日常收益的注意力溢出，一个IC和分层回测俱佳的因子！ 基于日常收益的注意力溢出因子！中信建投研报复现，IC和分层回测俱佳的量化因子。计算每月平均异常收益率作为注意力代理指标，行业+市值分组计算注意力溢出程度，IC稳定超过0.08，分层回测完美单调性。
基于日常换手率的注意力溢出，效果会让人大吃一惊！ 基于日常换手率的注意力溢出因子复现！中信建投研报解析，将收益率换成换手率后效果大幅下降。投资者注意力溢出效应，行业+市值分组计算注意力程度，与收益率注意力因子对比分析。
基于异常收益率的注意力捕捉，一个结合了涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂因子！ 基于异常收益率的注意力捕捉因子复现！中信建投研报解析，结合涨跌停数量、Fama-French三因子模型和动量的超复杂量化因子。时序回归计算个股对市场关注度敏感程度，涨跌停占比+SMB+HML+UMD多因子模型。
