股指期货跨期套利策略示例
模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式，其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易，以获取低风险价差。相比来说，投机交易的风险太大，套期保则值是为了规避市场风险，无法获取最大收益。而套利交易的收益往往独立于市场，无
迈克尔·喜伟收益型投资法
引言迈克尔·喜伟（Michael Sivy）是美国知名的投资分析师，畅销书 《Michael Sivy’s Rules of Investing: How to pick stocks like a pro》的作者。其对全球股市的预测绩效显
基于 Beneish 模型增强选股策略
引言Beneish模型是一个公司金融领域常见的财务模型。它主要着眼于公司的财务指标，对公司的财务合理程度进行打分，以此来判断一家公司是否具有操控盈利数据，财务报表作假的现象。本文将要介绍的选股策略即是基于Beneish模型的一个多因子选股方
随机指标（KDJ 指标）策略示例
策略介绍期货和股票市场上最常用的技术分析工具——KDJ指标，全名随机指标（Stochastics），由乔治·莱恩博士(George Lane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标，通过特定周期内出现过的最高价、最低价、收盘价三
一文读懂数据科学、机器学习和AI区别在哪里？
原文：What’s the difference between data science, machine learning, and artificial intelligence?作者：David Robinson翻译：Vincent
教你如何从市值因子看风格轮动！！
引言市场存在投资风格，而风格往往在各种不同的股票类别中轮动。如果能够提前把握市场风格的轮动方向，就可以先人一步，取得超额收益。中金公司发布于2016年12月18日的研究报告《风格轮动研究（1）：价量视角下的市值风格轮动策略》，即是着眼于A股
OpenAI 开源最新工具包，模型增大 10 倍只需额外增加 20% 计算时间
近日，OpenAI 在 GitHub 上开源最新工具包 gradient-checkpointing，该工具包通过设置梯度检查点（gradient-checkpointing）来节省内存资源。据悉，对于普通的前馈模型，可以在计算时间只增加
百度成立数据可视化实验室，发布深度学习可视化平台 Visual DL
1 月 16 日，百度 ECharts 团队发布旗下知名开源产品 ECharts 的最新 4.0 版本，并宣布品牌升级为「百度数据可视化实验室」（http://vis.baidu.com/）。除了这两大消息外，团队还正式发布深度学习可视化平
基于 C++/Pthon 的开源量化交易研究框架 Hikuu
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内证券市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信
【资产配置】多因子模型、市场中性还是 CTA
本文为数量化策略跟踪评价定期研究专题报告，将对多因子选股、市场中性、CTA等市场主流策略进行动态跟踪评价。多因子选股策略跟踪：近期大盘规模、低估值以及低波动率三个因子表现较好，建议重点关注。此外，盈利能力与成长两个因子的收益率近期整体处于加