内外兼修、套利/趋势统统讲--直达七禾内外盘投资高手报告会
主办方：直达国际期货、七禾网活动时间：2015年4月18日（星期六）下午13:30—17:00活动地点：杭州报名方式：微信回复“nwp0418+姓名+电话”（比如nwp0418张三13312345678）联系电话：021-60939129主
实施领圈策略
作者：Randall Liss编译：皮灵问题：你如何利用期权价格之间的偏差（skew）？回答：实施领圈策略。偏差指的是与平价期权间距相等的价外看涨期权和价外看跌期权两者之间期权价格的差异。股票和股指期权是交易量最大的期权品种，因此我们将集中
期权风险参数的特点及实战运用
正确理解和预测风险参数是制定各种交易建议的基础A 期权风险参数 对欧式期权，投资者普遍认为标的资产行情、行权行情、剩余到期时间、无风险利率、标的波动率及分红率六个变量是影响期权行情的主要因素。表1反映了期权行情与上说变量的关系。如果我们预
加入长期业绩鉴证平台?尽享一站式私募综合服务
加入海通期货长期业绩鉴证平台尽享一站式私募综合服务小编导读中国金融市场迈入大资管时代，优秀资产管理机构迎来时代机遇。海通期货作为国内龙头衍生品服务商，拥有广泛的平台资源整合能力，一直致力于为优秀资产管理人提供产品发行、推广路演、成长孵化、金
中国量化对冲基金演进史
正文：中国量化对冲基金演进史![宽客网,量化投资,宽客俱乐部](https://v1cdn.cnq.net/file/2010/1466dfkllvb3xsg.png" />某种程度上看，国内量化对冲基金的发展史也是一部金融市场与工具的进化
用简单的数学计算来看穿庞氏骗局：泡沫的形成、发展与破灭，以及复利的魔力
有大量的人找到我，问了我不少关于某某某公司，某某某理财产品是不是骗局这类的问题。很遗憾的是，几乎所有来问我的朋友都遭遇到了不同程度的骗局，有的骗局涉案金额高达十几亿美元。有意思的是，骗局几乎清一色都是各种变种的旁氏骗局。所谓旁氏骗局指的是，
缠论到底能否量化？
缠论是目前国内反响最大的数浪交易方法之一。将缠论量化也是许多股民和期民朋友们昼思夜想的问题之一，将量化后的缠论做成程序化自动交易更是梦寐以求。但因为缠论本身是对过去一段行情的拆解和分析，包含很多未来函数。而真正的量化交易系统对过去数据是只读
动量测评之均线策略（一）
作者：赵延鸿 刘富兵1. 基于价格走势的量化策略综述基于价格走势的量化策略，主要有两类：动量与反转。动量策略追趋势，反转策略预判拐点。在研究和实际应用中发现，很难找到单一技术指标对一个完整的价格序列自始至终都有效，原因在哪里？原因就在于价
私募基金备案制一年考：多数未跑赢创业板
2.38万亿元的管理规模，7358家私募基金管理人，其中私募证券投资基金2462家，私募股权投资基金3945家，创业投资基金594家。管理私募基金共计9156只。中国基金业协会披露的数据，透露了私募基金备案一年来爆发式发展的势头。自去年2月
带你了解全国各地的“对冲基金小镇”们
由于对冲基金被誉为资产管理领域的“皇冠”，目前国内已有多个地区打造专业的“对冲基金小镇”，以发展高端的金融产业。作为轻资产重人力的财富管理行业，对冲基金的集聚，“留人”是核心。为了吸引更多机构进驻，为企业营造良好的发展生态，全国各地园区给出
海外机构期权应用全解析
一.海外使用金融衍生品概况1．哪些机构使用衍生品由于在海外衍生品发展较早，目前很多机构都在使用衍生品，他们包括共同基金、私募、大学捐助基金、保险基金、其它基金会、养老金、投资银行和商业银行等等，如下图所示。2.海外机构如何使用衍生品波动率套
分级基金套利交易策略及风险分析
A 分级基金套利交易模式配对转换套利是最常用的一种套利模式，即利用分级基金的配对转换机制和折溢价水平来进行套利操作，基本形式包括溢价（分拆）套利和折价（合并）套利两种。溢价套利交易溢价套利交易流程主要包括三个步骤：申购、分拆以及卖出。T日在
全球对冲精英专辑：亚洲趋势发现者
2008年，Dymon 亚洲宏观基金（Dymon Asia Macro Fund）坐拥1.13亿美元，当丹尼·杨（Danny Yong）最初建立这只基金时，拥有亿万家产的保罗·都铎·琼斯 （Paul Tudor Jone）的对冲基金是他们第